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共 0 篇论文
- 硕士论文
基于Malmquist-DEA的股票组合选择及期权期货动态对
- 面对复杂的股市如何选股,并且对其进行风险管理具有现实意义。本文选取近五年上证50ETF标的股季度数据,首先使用Malmquist-DEA指数模型对其进行选股构建优于基准的季度股票组合,同时对不同的资金分配方式进行检验。对所持有的股票组合进行风险管理,使用上证50ETF期权进行Delta对冲。当股票组合和ETF走势相关性低时期权对冲的效果并不佳。使用标的对冲受市场规则限制,需要进一步...
19-04-17
- 硕士论文
短期国际资本流动、资产价格与公司债务融资成
- 自2002年以来,―热钱‖的话题在国内引起了较多的讨论,而关于―热钱‖对净资本接收国会造成何种影响更是讨论的重点之一。中国作为世界上最为重要的新兴市场国家,自然也会受到热钱的冲击。伴随着金融体系的建设,中国与国际金融市场日益走向融合。另一方面,上市公司作为中国企业部门重要的组成部分,其发展的好坏更是关系到我国整体的生产水平与经济发展。基于这样的背...
19-04-17
- 硕士论文
私募股权基金参与对我国企业跨国并购绩效的影
- 当今世界,经济全球化加速发展,各个国家都在积极寻找新路子来发展本国经济,私募股权投资在新兴市场的迅速兴起及发展,吸引了国际社会的广泛注意。作为一种重要的融资手段,私募股权投资兴起于银行贷款和IPO之后。它的出现在很大程度上推动了新兴中小企业的发展。2016年,在国家政策支持和新兴行业投资热潮来临的推动下,我国私募股权投资市场迅速成长,私募股权参与境内外并...
19-04-17
- 硕士论文
基于EEMD模型的汇率价格多尺度研究
- 在全球化经济背景下,中国经济的对外开放程度逐步加深,人民币在世界经济交流中扮演的角色越来越重要。2015年8.11汇改,2016年人民币加入SDR货币篮子,由此可以预见央行将进一步采取措施逐渐增大人民币汇率的弹性,人民币市场化将越来越有体现,所以对汇率市场进行预测研究,分析其市场间的关联性很有意义。本文针对汇率非线性,非平稳性等特点,从多尺度分析角度出发,结合分解-重...
19-04-17
- 硕士论文
基于时间半离散的跳跃性金融衍生品定价的隐式
- 近年来,随着金融数学学科的快速发展,随机过程、随机分析等学科被广泛应用到期权定价、利率模型当中。通过偏微分方程和等价鞅测度来求解一系列跳扩散模型的数值解,从B-S模型到Merton的跳扩散模型、随机波动率模型以及本文要研究的SVJ模型,都在一定程度上对金融市场的定量分析起到了至关重要的作用。本文主要讨论了Bates的SVJ模型下的欧式期权定价的离散化方法,同时给出了...
19-04-17
- 硕士论文
个人征信数据不平衡结构处理及特征选择
- 本文数据来源为东证期货杯全国大学生统计建模大赛中选题二提供的贷款机构历史业务数据~([1])。首先,针对数据缺失,对连续变量根据数据缺失率分别采用删除法和多重填补法处理,名义变量采用特殊类别法处理;在信用数据不平衡问题上,结合K均值算法欠抽样与SMOTE过抽样组合抽样方法在处理数据不平衡问题上有较好的预测效果。其次,在变量体系指标选择方面,改进了logistic回归的...
19-04-17
- 硕士论文
中国通货膨胀及菲利普斯曲线时变特征研究
- 通货膨胀是反映宏观经济发展健康与否的重要指标,因此通过研究通货膨胀率时间序列变化,深入分析持续性与结构突变的动态特征,从而掌握通货膨胀未来发展态势,对我国保持经济平稳健康发展具有非常重要现实意义。本文构建随机波动时变参数模型对通货膨胀进行时变特征分析,即分析其持续性与结构突变特征,并构建贝叶斯因子来进行时变性检验。在状态空间模型中使用非中心化...
19-04-17
- 硕士论文
中国互联网金融区域发展差异及其影响因素的空
- 近年来人们对互联网技术、云计算、大数据等的关注量越来越高,随着技术的突破,也带来了产业的创新,许多产业与互联网快速结合,产生巨大的社会效益。比如互联网与金融的快速融合,使金融产业得到了创新,资源利用效率更高。本文主要聚焦于互联网金融发展的区域差异及其影响因素展开研究。首先,本文对互联网金融相关研究文献进行了梳理,然后研究了互联网金融发展状况,包括...
19-04-17
- 硕士论文
政府研发补贴对企业研发支出的综合影响效应分
- 企业创新一直是近年来备受关注与讨论的热点,党的十八大明确指出要把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,实施创新驱动发展战略;同时,在科技强国战略的指引下,广东省政府研发投入迅速提升,而政府研发补贴存在着刺激和挤出的双重效应,目前研究界尚无一致性的结论,本文试图利用2011-2016年广东省上市公司微观数据作为样本就政府研发补贴对企业研发支出的综合影响效应的实...
19-04-17
- 硕士论文
基于超效率和SFA模型的广东省政府绩效分析
- 本文根据国家出台的33指标体系,利用广东省统计年鉴中的数据对政府绩效进行分析建模。首先在指标选取及处理上,分别从经济和公共服务两方面进行指标选取,并且根据前人的调查结果对指标赋予一定的权重。在方法上,本文利用DEA-BCC模型、DEA-Malmquist指数模型、超效率DEA模型对广东省政府在经济发展方面和公共服务方面的绩效进行评估。最后利用随机前沿分析方法(SFA)对影响政府...
19-04-17
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